金瑞50ETF期权日报 20190103

作者:www.aomen661.com

  周三50ETF成交量较节前小幅下滑,上午盘微幅高开后快速走低,随后维持于低位窄幅整理,盘中再创阶段新低,短线。期权总成交PCR较前日上行0.01至0.79,总持仓PCR较前日下行0.06至0.62。50ETF历史波动率较前日继续小幅走高,目前仍处于历史低位。期权隐含波动率仍保持近期整理走势,认购IV较节前基本持平,认沽IV略微上行,隐含波动率月间结构大体呈近高远低分布;目前当月平值认购IV为23.9%,当月平值认沽IV为23.2%。

  央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月2日以利率招标方式开展了400亿元逆回购操作,其中7天期300亿元,中标利率2.55%,14天期100亿元,中标利率2.7%。今日有1100亿元逆回购到期,当日净回笼700亿元。考虑到年初时点将有较多资金回流银行体系,尽管本周逆回购到期规模较高,但央行公开市场操作预计将保持淡定,1月初资金面格局有望保持宽裕。

  市场高开低走,三大指数均现下探,整体维持低位运行为主。日线ETF重心再度下移,引领5日均线继续向下延伸,上方均线空头排列,当前运行压力重重,且量能再度呈现萎缩态势,市场再度显现阴跌格局,短线行情未见乐观。技术指标未现回暖迹象,空方控盘力度较强,建议短线逢高沽空,买入认沽期权50ETF1901-P-2.20,快进快出交易资金控制在5%以内。前期卖出看涨合约50ETF1901-C-2.45继续持有。2模拟账户演示

  股票期权和商品期权模拟账户分别以50万起始资金为例,不考虑交易成本及相关费用。依据金瑞期货期权日报策略,近期模拟交易如下。模拟账户总收益从2018年1月2日开始统计。

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